在保险实务中,保险公司面临着诸多现实存在和潜在的各种风险。尽管无法预测或完全防范风险的发生,但可以通过购买再保险来转移和分散风险。同时,也可以通过在金融市场上投资来增加自己的财富,但投资是有风险的,再保险也需要分一部分保费给再保险公司。因此,研究最优投资和最优再保险问题,对保险公司来说,具有很重要的现实意义。本论文主要研究随机控制在风险理论中的应用,通过建立动态规划模型来解决最优投资和再保险问题。首先对扩散风险模型中的红利分配引入投资和再保险,在边界分红方式下,得到使得期望红利最大的最优投资和比例再保险策略,以及最大期望红利的显示表达式；并通过数值计算给出了投资和再保险对期望红利的影响。其次,对跳-扩散风险模型,在盈余投资于风险资产和无风险资产,以及索赔进行比例再保险的策略下,分别在含交易费用和风险资产价格服从几何Levy过程下,研究使得保险公司期望效用最大的最优投资和比例再保险策略。得到最优投资和比例再保险策略,以及最大期望效用函数的显示表达式。最后通过数值分析找到最优投资和再保险策略与各参数之间的关系。