机动车辆保险是现代保险的重要险种之一。无论是在保险业发达的西方国家还是在保险业相对落后的我国,机动车辆保险在整个财产保险业务领域中都占有十分重要的地位,其经营状况的好坏直接影响到财产保险公司的商业利润。在机动车辆保险中,世界上绝大多数的保险公司都使用了无赔款优待(NCD)系统或奖惩系统(BMS)(实际上无赔款优待系统是奖惩系统的一种特殊情况,本文中认为二者是一致的)。在该系统中,保险人根据被保险人在以往保险期间内的索赔情况调整其续期保费。通常的原则是,上一保险年度发生的索赔次数越多,次年的续期保费就越高。反之,如果上一保险年度没有发生索赔,那么次年的续期保费就会降低。显而易见,保险人做出这种安排的主要目的之一就是为了体现保险公平合理的原则,使被保险人的风险状况与其承担的保费水平相匹配。目前在我国,每年机动车辆保险的保费收入都占到财产保险公司总收入的50%以上,在个别省份某些公司甚至超过了60%。在我国加入WTO之后,越来越多的外国保险公司进入中国,车险市场的竞争愈演愈烈。如何适应新的竞争环境,是各个财产保险公司共同关心的问题。作为价格竞争的重要组成部分——无赔款优待系统越来越多地受到社会各界的关注。有鉴于此,笔者研究了国内外有关无赔款优待系统研究的最新成果,比照国内车险市场的现状,对我国的无赔款优待系统进行了实证分析并提出了改进意见。前言部分介绍了本文的选题意义,国内外研究现状、研究思路与研究方法以及主要的逻辑架构。第一章介绍了财产保险费率厘定和汽车保险的基础知识。第一节阐明了财产保险费率厘定的一般原则与基本方法。第二节分析了汽车保险的发展状况及其特点,第三节对汽车保险风险分级变量的选择及风险分级方法进行了论述。第二章首先阐述了无赔款优待系统的基础知识,然后着重研究了仅考虑索赔次数的无赔款优待系统及其发展状况。第三章在第二章的基础上将索赔额因素考虑进无赔款优待系统。首先给出了三种常见的索赔额分布,然后着重分析了邵学清在《机动车辆保险的奖惩机制—BMS系统》(中国经济出版社,2006.10)中所给出的同时考虑索赔额与索赔次数的奖惩系统模型,并得出结论:虽然兼顾了索赔额大小的NCD模型明显优于只考虑索赔次数的NCD模型,但其需要完备而精准的历史数据作为支持,操作起来非常复杂,实用性较差。到目前为止,在机动车辆保险中,韩国是世界上唯一采用考虑索赔额大小的奖惩系统的国家。而在我国,所有经营车险的保险公司均采用只考虑索赔次数的NCD系统。第四章是对我国车险市场无赔款优待系统的实证研究。第一节分析了我国汽车保险无赔款优待系统的发展历程,其中包括两个时期:车险费率严格监管时期(1980—2002年)和车险费率开放时期(2003年至今)。第二节给出了无赔款优待系统的评价标准,包括四个方面的内容:平稳性、惩罚严厉性、系统弹性以及系统收敛程度,并结合保险实务创新性地提出了“稳定速度”这一指标,从而更加直观的体现出NCD系统对财产保险公司财务稳定性的影响程度。第三节通过计算得出了从2006年开始至2008年我国机动车辆保险无赔款优待系统的稳定速度,比较了在不同时期各个不同保险公司的无赔款优待系统的严厉性,并在此基础上给出了综合评价:我国的新NCD系统较之于以前在稳定速度和对新手的“隐性惩罚”方面有了较大的改善,但和国外的BMS相比,尤其是在无赔款优待系统的严厉性方面,还是有相当大的差距。对比国外的BMS来看我国各家保险公司的NCD系统的惩罚是相对温和的,而且有更加温和的趋势。这对高风险的投保人而言往往在保费的惩罚力度上是不够的;而对低风险的投保人,尤其是对初始投保的被保险人又往往存在着相对较高的保费上的隐形惩罚。在我国这样的惩罚制度下,将导致一个高风险的驾驶员并不比出险率低的驾驶员多支付多少保费。因而对驾驶员无法形成激励,而且不能很好起到风险控制的作用。第四节针对我国无赔款优待系统存在的问题给出了改进建议:增加折扣级别数、提高最优折扣级别的折扣比例、在转移规则的设定中尝试加入索赔额的因素。