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本文初步研究了用Bayes估计计算金融风险值VaR,同时阐明了运用极值理论方法在Bayes估计下的金融风险值计算.并且借助统计计算方法-MCMC算法来求解参数的Bayes估计,有效的将Bayes思想融入到了VaR的计算中.用Bayes估计计算金融风险值VaR,可以帮助投资者将观测数据和自己所掌握的经验信息对VaR模型进行调整,使得VaR模型能够更准确地反映出金融市场的风险状况,据此做出更加正确的投资决策.