【摘 要】
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It is well established that level shifts and slowly varying trends can cause spurious long memory.Therefore,tests for the null of no spurious long memory ar
【机 构】
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University of Hannover
【出 处】
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The 5th Statistics Annual Conference CSAC2014(第五届中国统计学年会)
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It is well established that level shifts and slowly varying trends can cause spurious long memory.Therefore,tests for the null of no spurious long memory are of major importance. Additionally,multivariate series such as inflation rates in the Euro area or interest rates of different maturities which exhibit long memory are highly correlated and might also exhibit correlated shifts.
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