基于SV-M模型的上证指数波动与收益率的多分辨分析

来源 :2008年全国数学与信息科学研究生学术研讨会(MIC 2008) | 被引量 : 0次 | 上传用户：tu309

【摘要】

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为了有效揭示上证不同交易周期收益率与波动的关系,本文采用极大重叠离散小波变换,将收益率分解在不同的交易周期上,建立各自SV-M模型,考察各周期收益率与波动的关系及其他参

【作者】

：

秦伟良颜华实朱鸿婷

【机构】

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南京信息工程大学数理学院,南京210044

【出处】

：

2008年全国数学与信息科学研究生学术研讨会(MIC 2008)

【发表日期】

：

2008年12期

【关键词】

：

SV-M模型上证指数波动周期收益率 MCMC 离散小波变换

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为了有效揭示上证不同交易周期收益率与波动的关系,本文采用极大重叠离散小波变换,将收益率分解在不同的交易周期上,建立各自SV-M模型,考察各周期收益率与波动的关系及其他参数随交易周期的变化情况.实证表明,不同交易周期,收益率与波动的关系存在明显差异;且随交易周期的增长,收益率的相关性及波动持续性逐渐增强.

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