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由于算术平均价格亚式期权的定价没有解析公式,所以文章用Monte Carlo模拟方法通过Matlab软件编写程序对亚式期权进行了定价。发现在某些情况下,亚式期权的价值并不是国内外一些研究者所认为的低于相应的欧式期权的价值。
亚式期权定价的Monte Carlo模拟方法研究
【摘 要】
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由于算术平均价格亚式期权的定价没有解析公式,所以文章用Monte Carlo模拟方法通过Matlab软件编写程序对亚式期权进行了定价。发现在某些情况下,亚式期权的价值并不是国内外
【机 构】
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上海大学国际工商与管理学院;
【发表日期】
：
2004年期
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