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在CARR模型基础上提出了CARR模型的衍生形式,并运用CARR类模型与相同形式的GARCH类模型对高频金融时间序列进行了实证研究.研究结果表明:CARR类模型比相同形式的GARCH类模型在高频金融时间序列的价格波动预测方面有着更为良好的效果.
金融市场波动性预测的CARR类模型与GARCH类模型比较研究
【摘 要】
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在CARR模型基础上提出了CARR模型的衍生形式,并运用CARR类模型与相同形式的GARCH类模型对高频金融时间序列进行了实证研究.研究结果表明:CARR类模型比相同形式的GARCH类模型
【机 构】
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华侨大学商学院,福建泉州,362021
【出 处】
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中国系统工程学会第十四届学术年会
【发表日期】
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2006年期
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