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其于ＣＡＲＭＡ新自模型、白噪声估值器和非递推状态估计理论，提出了线性离散时不变随机系统的一类稳态Ｋａｌｍａｎ滤波器和预报器，可应用于解决某些随机控制问题，仿真例子说明了其有效性。
随机控制系统稳态Kalman滤波器和预报器
【摘 要】
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其于ＣＡＲＭＡ新自模型、白噪声估值器和非递推状态估计理论，提出了线性离散时不变随机系统的一类稳态Ｋａｌｍａｎ滤波器和预报器，可应用于解决某些随机控制问题，仿真例子说明了其有效性。
【机 构】
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江大学应用数学研究所
【出 处】
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1998中国控制与决策学术年会
【发表日期】
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1998年期
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