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该文把隐马尔科夫模型的组合预测的思想结合起来，提出了基于隐马尔科夫模型的组合预测方法（ＣＦＨＭＭ），它的主要特点是可以时变自适应地计算组合权重，能够对非平稳随机过程给出较好的预测，基于隐马尔科夫模型的组合预测方法是一种概率域参数方法，它的参数学习过程是通过ＥＭ算法来实现的，该文最后将ＣＦＨＭＭ方法应用于金融时间序列的预测，获得了较好的预测效果。