TVP-SV-SVAR模型相关论文
在传统货币政策规则基础上,引入金融周期,运用时变参数向量自回归的方法分析了金融周期下中国货币政策的时变反应特征与调控效果,......
基于2006年1月~2015年12月中国宏观经济和股市的月度数据,采用协整理论和误差修正模型度量股市泡沫,运用主成分分析法构建了投资者......
利用主成分分析法构建了投资者情绪和金融市场稳定的新指标,基于2006年10月至2015年11月的月度数据,应用TVP-SV-SVAR模型研究投资......
本文运用MS-AR模型揭示了中国市场流动性状态转换的非线性特征,在此基础上,以股价、房价、利率、汇率和债券价格为代表,通过TVP-SV......
