Svensson模型相关论文
债券作为企业的一种融资工具，也作为投资者投资的对象，其交易市场每年的交易量都在呈几何级数的增长。由于债券市场的发展状况与国民......
利率期限结构是金融研究的重要工具，它为现金流的定价提供了确定性的支持，同时衡量了市场预期，特别是对货币政策很强的指导意义。 ......
学位
众所周知,利率是经济和金融领域的一个核心变量,它实质上是资金的价格,反映了资金的供求关系.随着中国国债市场的发展和利率市场化......
本文利用利率期限结构中的Svensson模型对上海证券交易所的国债市场进行实证研究，利用遗传算法对模型进行求解，意在寻求一种全新的计......
期刊
利率期限结构是金融市场各种金融产品定价的基础,对于我国金融市场的发展和完善具有重要的理论意义和现实意义。本文利用中国国债......
虽然目前债券市场正处于高度发展期,但国内债券市场因流动性、交易制度等方面的不发达而严重制约了二级市场的交易活跃程度。银行......
期刊
文章的目的在于探寻对商业银行利率风险测度起指导作用的银行间债券市场国债利率期限结构。首先分析了交易所债券市场与银行间债券......
利率期限结构是指在某个时点上具有相同的风险和流动性,不同期限的利率所组成的一条利率曲线。它是资产定价、金融产品设计、保值......
在全球金融市场不断创新发展、金融理论研究不断深化的背景下,利率日渐被作为支持货币政策制定的信息来源和执行货币政策的操作工......
商业银行内部资金转移定价(Funds Transfer Pricing,简称FTP)管理是调节商业银行内部资金流向和流量的重要杠杆,通过这种资金运作......
利率反映的是市场资金的供求关系,是经济金融界一个非常重要的核心变量,它是固定收益证券以及其他金融衍生产品的定价基础,一直以......
本文着眼于国债利率曲线的理论模型构造和具体实现,通过编程实现了债券利率模型中经典的Nelson-Siegel、Svensson模型以及现阶段国......
本文对国债收益率曲线构建的研究进行了回顾,对国债收益率曲线构建理论进行了基本的梳理,并用上海证券交易所的国债交易数据构建我......
采用上交所国债数据对利率期限结构的4种构造模型进行较系统的横向对比实证。结果表明多项式样条法、B-样条法在价格拟合度方面占......
在分析利率期限结构的多种构造方法的基础上,运用上交所国债数据对其中常用的4种构造模型进行较系统的实证对比检验。结果表明,多......
收益率曲线是在某一固定时点上，不同期限下的收益率与其相应的期限之间的图形关系。它所对应的函数关系便是我们通常所熟知的利率期......
利率期限结构是金融研究中最为重要的课题之一,在固定收益证券定价、利率风险管理及货币政策制定等领域有着重要的应用。随着我国......
