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摘要：在金融高频数据中，价格久期反映了交易者的交易策略，从时间维度反映了信息的传导过程。文章采用股票交易的分笔数据，在自回归条件......
本文充分利用我国限价指令驱动市场分笔数据所包含的信息。在交易量持续期的基础上，提出一个符合限价指令驱动市场特征的流动性指标......
本文主要运用金融超高频资料研究了金融市场微观结构的特征及价格形成机制等问题．从流动性角度研究了上海股市的微观结构．充分利用我......
本文利用LOG-ACD模型分析中国证券市场的高频交易数据。通过实证研究,探询价格持续期的聚类现象和平均交易量对交易价格持续期的影......
