稀疏投资选择问题是金融工程领域中非常重要的问题,也是当前金融研究的热门课题之一.本文主要针对结构化资产的稀疏投资选择问题进......

组稀疏投资选择问题是目前金融学领域里十分核心和活跃的课题之一。这一问题的研究和解决需要在一个跨学科的平台上进行,通过应用......

文中根据L1/2正则化理论以及Half阈值算法,改进并提出逐次超松弛Half（SOR-Half）阈值算法和对称逐次超松弛Half（SSOR-Half）阈值算法.同......

为得到鲁棒、稀疏的投资组合,提出稀疏鲁棒M-投资选择模型,并且基于L1/2正则化理论和Half阈值算法,构建鲁棒Half阈值算法求解稀疏......