G-鞅相关论文
倒向随机微分方程的解是一对过程（Y，Z）满足其中g是生成子，ζ是终端条件。 我们主要讨论上面倒向随机微分方程及相应的g-期望的性质......
金融风险问题作为现代金融学的一个核心课题,主要研究如何在不确定情况下对金融资产进行合理配置与选择,从而实现收益率最大化与风......
该文首先讨论了一类基于无穷区间的倒向随机微分方程解及其在不确定市场环境下不确定厌恶度量中的应用.其次,讨论了一类离散型倒向......
首先,针对一类线性倒向随机微分方程,给出了g-鞅同鞅之间相互联系所满足的充分条件.通过该条件得到了经典的Black-Scholes模型下未......
本文应用倒向随机微分方程的有关理论和g-鞅的Jensen不等式证明了g-鞅的极大值不等式、g-鞅的Doob不等式和g-鞅的Chow不等式及其两......
本文研究一类推广的倒向随机微分方程,给出解的定义并证明在Lipschitz条件下解的存在唯一性.......
假设概率是可加的或者期望是线性的是经典概率论的基础.然而很多不确定性现象不能由这种可加性或线性性来刻画,所以这种假设在众多......
倒向随机微分方程(BSDEs, Pardoux和Peng[16])自建立以来,被广泛运用到数理金融、随机控制等诸多领域中；并由此引申出了一系列具有......
作为研究随机现象的一个基本工具,经典数学期望理论已基本成熟和完善。但随着科学的发展,自然社会科学中出现了很多不具有可加性或......
随着当今金融市场的快速发展,风险控制问题已经引起人们越来越多的关注.在刚刚过去的2008年,金融危机席卷全球.一场始于美国银行业......
