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为合理刻画股价实际变化趋势,在双指数跳扩散模型中通过允许利率随机和波动率随机建立了合理的市场模型;然后利用鞅方法推导了随机......

从微分方程的角度来诠释了Black—Scholes期权定价公式的由来．利用随机微分方程Feynman-Kac定理，推导出Black—Scholes期权定价公式．......