B—S模型相关论文
在分析研究认股权证特性及其影响因素的基础上 ,运用期权定价理论推导出其定价模型 ,在对B—S模型进行改进的基础上得出认股权证的......
期权交易是一种金融衍生的交易形式,B-S模型的产生对金融也产生了较大的影响,在此基础上业界不断对其进行完善,在应用的基础上进行......
基于基础设施项目政府担保的期权特性辨析，指出带有担保上限的基础设施项目政府担保是一种上升敲出看跌期权，在B-S期权定价模型的基......
协整理论为非平稳时间序列数据的建模提供了很好的解决方法。文章利用协整理论对马钢认股权证的理论价值与市场价格，以及认股权证市......
采用BP神经网络方法，选取2006年4月15日前所有上市欧式权证作为研究对象，建立了权证定价的BP模型。其中，标的股价波动率是影响权证价......
权证是一种特殊期权，B—S模型是造今为止被认为最精确有效的期权定价模型，但该模型必须建立在许多假设下，而这些假设与现实世界是不尽......
IT项目投资是一种多阶段的不确定性投资,其期权是一种实物期权.传统NPV法不适合于评价IT项目.使用B-S模型来评价IT项目期权是较合......
期权是功能最多、最激动人心的融衍生工具之一。期权定价问题一直是金融数学当中虽复杂的问题之一，简要分绍几种基本的期权定价理论......
文章针对无线局域网（wlan）在国内的发展前景，分别利用B—S模型和二叉树模型建立了实物期权的定价模型，前者还分析了投资成本以及项目价......
运用考虑稀释效应的B-S模型研究中国石化认股权证定价时使用公司股权价值波动率更为合理。中国石化股价的变化、存续期的减少及波......
可转债定价理论在国外发展了近半个世纪,并且形成了基于公司价值和基于股票价格的两种定价模型体系.我国可转债的发展历史较短,业......
企业价值是企业在市场中的定价基础,投资者根据他们对企业价值做出的估计进行投资决策;而对于企业管理者来说,企业价值是企业管理......
可转换债券是我国证券市场上近年来推出的一种比较新颖的金融创新产品，它是一种混合型的金融产品，兼有债权性和期权性的特点，具有筹资......
合同能源管理是一种实现企业节能改造的有效方式。文章通过对合同能源管理项目不确定性分析，给出了基于B—S模型的合同能源管理项目......
针对Black．Scholes模型及其公式特点进行了理论分析与数学处理，给出了优化的Crank．Nicolson算法，提高了实际期权交易效率．通过使用GPU作......
选择权的存在极大地丰富了金融市场的交易品种，增强了金融产品选择权的发行者在金融市场上的竞争力，但也使其承担了极大的风险。保险......
由于未来企业价值的不确定性,现代企业的负债经营会给企业带来财务风险.企业与其股东、债权人的经济关系具有期权的特性.将Black-S......
本文从理论基础、理论假设、模型参数等方面比较研究现金流折现法与实物期权估价法,并用FCFE折现模型与B-S模型对隆平高科进行公司......
文章提出了将模糊集理论运用于B-S定价模型用来评价公司股权价值。由于市场和技术环境的不确定性，B-S模型中的一些输入参数往往不能......
在金融市场中，对金融衍生工具的定价是非常困难同时也是非常重要的问题。本文从金融学角度，在理论上证明和推导了布莱克-舒尔斯定价......
在我国股权分置改革中，权证推动了证券市场的金融创新。鉴于权证定价可以借鉴期权理论，国外B—S模型对我国权证市场的创新和风险管理......
以某24V-2A稳压电源板在80℃，100℃，120℃下进行恒加加速退化试验为例，观测到电源板输出电压随温度变化的退化过程，由B—S模型采用回归......
针对金融领域的期权定价问题,为提高粒子滤波算法对期权价格的估计精度,提出使用混合卡尔曼粒子滤波算法(MKPF)进行期权价格预测,......
目前,对可转债的市场价格的研究很多,但是对可转债发行时初始转换价格确定的研究却寥寥无几。本文通过可转债的价值构成,应用纯债......
可转换债券是较新颖的金融衍生品，具有较明显的筹资优势。为加快中国可转换债券市场的发展，需要加强对可转换债券的定价研究。目前来......
将金融市场中期权的理念引入投资项目决策,产生了期权决策法及实物期权的概念,然而期权决策法在应用中也存在一些问题,其中的关键......
文章在基础股票价格服从几何分数布朗运动模型的假设下，从中国股权结构和回售价格的角度对认股权证进行定价，同时考虑稀释效应，利用经......
石油产业作为支撑国民经济发展的重要产业，一直受到人们的密切关注。石油勘探作为石油开采的前序过程，对石油开采起着至关重要的作用......
在经济全球化的背景下,企业的扩张及资本运作的速度愈发迅速,而企业并购是企业扩张及资本运作的重要战略途径。据商务部发表的数据......
摘要:股票价格的波动率特征是股票衍生品价格的决定性因素。Black & Scholes假设股票价格服从几何布朗运动,其重要的假设条件是波......
我国环境污染严重,已经严重威胁到公众的身体健康,我国经济的发展。近年来我国对环保的投入资金呈逐年增长的趋势,但占GDP的比例仍......
实物期权，作为新的理论方法，于二十世纪八十年代末逐步广泛地应用在投资决策、财务管理、价值评估领域。实物期权是以实物为标的资产......
当金融衍生证券的典型期权的估值没有确切的解析公式时 ,可用数值分析方法来估算其值 ,这样可以弥补Black Scholes期权定价公式在......
