风险度量一致性相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

风险度量一致性相关论文

基于TailVaR的中国商业银行经济资本度量研究

如何确定经济资本以弥补潜在的损失是商业银行风险管理中的一个核心问题，金融资产风险的度量应该体现分散化效应，而传统的VaR方式不......

期刊

TailVaR 商业银行风险度量一致性经济资本 TailVaR commercial banks coherence of risk measure

极端金融风险度量模型述评——基于一致性原理的VaR改进方法

针对VaR方法存在的不足以及其不满足风险度量的一致性原则,评述了当前国际上新近出现的系列对VaR进行改进的方法.尤其针对具有厚尾......

期刊

极端金融风险操作风险风险度量一致性 VaR CVaR ES Copula UBSR

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