风险价值约束相关论文
风险的定义有广义与狭义之分，狭义的风险是单侧风险概念，仅指可能导致损失的不确定性，而广义的风险是一种双侧风险概念，包括导致损失以......
风险价值(VaR)是近年来最为流行的风险管理工具.本文在无风险证券情形下,将VaR约束引入到传统的均值-方差投资组合理论中,考察了此......
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在经典均值一方差模型的基础上，提出了存在交易费用时基于风险价值约束的资产配置模型．给出了该模型的解析算法，对最优解的存在性条件......
