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门限预平均实现波动相关论文
噪声、跳跃与高频价格波动——基于门限预平均实现波动的分析
高频数据中的噪声和价格跳跃使得波动的估计缺乏一致性,本文提出用门限预平均实现波动的方法估计同时存在市场微观结构噪声和价格......
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噪声
跳跃
门限预平均实现波动
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