金融收益率相关论文
Quantile第I类分布是一类为克服经典分布在拟合金融收益率数据表现不佳而提出来的新分布族,其拥有的可变尾部厚度、独立变化的左右......
随机波动（sV）模型是研究金融收益率波动性的一种重要模型，但该模型没有精确的似然函数表达式，对其进行研究具有一定的挑战性。将近十几......
在不确定的世界上,未来的预测是非常重要的,无论宏观经济管理或微观金融市场投资的决策都离不开预测。但是仅仅根据管理者,投资者......
文章主要研究期货交易中最优风险保证金的比率设定问题,通过考虑变动保证金的设定来弥补目前固定保证金不足的问题。在期货套利交......
