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本文以菜籽油2010年11月1日至2020年11月1日区间的期货结算价格和全国平均现货价格数据为基础,通过构建VAR模型、ADF平稳性检验、J......
通过VAR-BEKK-GARCH模型和DCC-MGARCH模型对我国菜籽油期现货市场价格溢出效应和动态关联性进行实证分析,结果显示:菜籽油期货市场......
农产品期货市场对农业发展是否有正面积极效应,仁者见仁智者见智。为此,本文对菜籽油期货价格和湖北省菜籽油现货价格之间的关系进......
期现货市场对现货价格的引导关系反映期货市场价格发现功能的发挥程度,现代农产品价格体系的建立不仅包括现货市场,还关系到农产品......
2007年以来,菜籽油价格大幅波动给相关企业带来了较大的经营风险。本文运用基差分析、最优套保比率、套保有效性指标,研究菜籽油期......
期货市场是进行标准化合约交易的场所,由于期货市场具有价格发现和套期保值的功能,因此期货市场功能的发挥对现货市场具有重要的意......
利用误差修正模型、BEKK-GARCH模型和格兰杰因果关系实证研究了加拿大和中国菜籽油期货市场之间的信息传导、波动溢出和价格引导关......
