结构保持等价鞅测度相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

结构保持等价鞅测度相关论文

Lévy过程驱动非高斯OU随机波动率下的期权定价

考虑金融时间序列发生的跳跃、随机波动率和“杠杆效应”,建立由不同Lévy过程驱动的非高斯OU随机波动模型.通过结构保持等价......

期刊

Lévy跳跃过程非高斯OU过程结构保持等价鞅测度梯度序贯蒙特卡洛期权定价 Lévy jump processes non-Gauss

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