期货铜相关论文
Copula函数包含了随机变量间所有的相关信息，可表示金融资产闻的相关模式（即依存关系）。分析了一些Copula函数描述相关模式的特点，结合......
本文以上海期货交易所2000-2009的2421日期货铜收盘价为样本,运用ARCH类模型对我国期货铜价格的波动率进行了研究。研究结果表明,......
尾部相依性刻画了金融资产在不同市场间发生大幅度同步涨跌的可能性。由于不同市场抗风险的能力及风险传染的路径不同,当已知一个......
针对我国期货铜、现货铜与我国铜行业上市公司股票价格的交叉影响问题，选取期货铜、现货铜、江西铜业和铜行业股票指数2007年1月4日......
我国期货市场在90年代建立起来,经历了由建立整顿到稳固发展的过程,日益成熟。但对期货市场的运行效率等情况缺乏深入的了解和全面......
立足于预测性的建模方法,首先对上海期货交易所与伦敦金属交易所的期货铜价格的相关性进行分析,并提出能使投资者实现套利的多空操......
