期权调整利差(OAS)相关论文
该文主要研究了基于期权调整利差(OAS)的资产负债管理模型,讨论了在OAS框架下资产负债管理与信贷风险管理相结合的两阶段目标规划......
结合中国的实际现状,基于资产证券化的定价模型——期权调整利差模型(OAS)的定价原理和方式,利用多元线性回归方法,对资产证券化中......
近年来中国的消费金融资产证券化实践案例迅速增多,由于消费金融基础资产具有“笔数庞大、单笔金额小、期限短、无抵押担保”的特......