有效凸度相关论文
该文主要研究了基于期权调整利差(OAS)的资产负债管理模型,讨论了在OAS框架下资产负债管理与信贷风险管理相结合的两阶段目标规划......
研究基于凸度缺口模型的具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题.提出隐含期权型金融工具利率风险测量的杂合低偏差序列Monte Car......
随着利率市场化的发展以及我国商业银行金融工具的不断创新，隐含期权越来越多地出现在商业银行资产负债表中，同时给商业银行的经营带......
商业银行的个人抵押贷款可以视为具有隐含期权的金融工具,利率产品中的隐含期权存在不可忽视的潜在风险。基于期权调整的有效持续......
研究基于凸度缺口模型的具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 .提出隐含期权型金融工具利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte C......
寿险公司的负债结构是区别于其他保险公司和金融机构负债结构的,有其自身的特点。本文将通过模拟寿险公司产品的负债结构,应用免疫......
随着我国市场经济的深入发展,利率调整越来越频繁,利率波动的幅度越来越大,隐含期权越来越多地嵌入在商业银行的资产负债项目中,成......
债券是信用的具体形态,债券风险度就是信用的可信度,对固定收益债券利率风险程度测度,也就是对信用的测度,这对人们信用预期有着重......
