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CEV模型下考虑风险相关性的保险组合时间一致性投资策略

在均值方差准则下研究了保险组合的时间一致投资策略.假定风险资产价格服从不变弹性方差(CEV)模型,保险盈余过程为扩散近似模型.考......

期刊

均值方差最优对冲时间一致 CEV模型扩展HJB方程组

不完备市场中未定权益的最优对冲策略

经典的无套利理论中因为不存在套利机会，未定权益都可以实现完全对冲，而在不完备市场中存在套利机会，未定权益不能实现完全对冲，一个给......

学位

Bessel过程最优交易策略最优对冲随机贴现因子

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