日内价差相关论文
本文主要研究偏股型可转债的日内涨跌幅和正股日内涨跌幅的关系,并且寻找它们日内涨跌幅不同的原因,其意义有两方面:一是实战操作......
随着高频金融数据的获取,已有很多基于高频数据的研究,包括已实现波动率的估计及其分布特征分析等.尝试结合日内高频数据和日收益......
