无风险利率之谜相关论文
股权溢价之谜与无风险利率之谜在不同市场具有不同的表现。从时间频度、消费变量和效用偏好三个选择维度出发,系统探讨股权溢价之......
在经典的资产定价框架下,任何或有索取权的最终收益经随机贴现因子贴现后取数学期望便得到该或有索取权的价格。然而,该理论并不能......
股权溢价之谜在国内外是一种普遍存在的现象。本文使用了2SLS方法对我国投资者的跨期替代弹性进行了估计，发现消费的跨期替代弹性很......
本文使用HJ方差界检验了我国的股权溢价之谜,并比较了CRRA、递归效用与习惯形成三种不同的效用函数下模型的定价能力。本文的实证......
股权溢价之谜自被提出来起就引起了广泛关注，是金融经济学和资产定价理论近二十年来的热门话题。中国对此问题的研究才刚刚开始，得出......
