方差—协方差法相关论文
随着经济一体化的深入,风险管理受到各个国家和地区越来越多的重视。本文主要讨论了风险管理中的市场风险度量的方法,具体介绍了基......
我国自1993年批准设立第一家信用担保公司以来已经有20多年的发展时间。在国家大力扶持中小企业的背景下，我国的中小企业信用担保机......
本文主要介绍最近受到金融业广泛认可的风险定量分析方法VAR,本文选取上证综合指数,用方差—协方差简单VAR法,对风险价值进行估算,......
选取101组上证综合指数等数据,用历史模拟法、方差—协方差法和蒙特卡罗模拟法,对风险价值(VaR,value at risk)进行估算。用3种方......
目前我国的证券投资市场还存在众多不规范的地方,加强金融市场尤其是证券交易市场的风险管理势在必行。目前在国际市场上存在着很......
VaR（Valueat Risk）方法是分析证券投资风险的常用方法。本文介绍了VaR模型的一种分析及计算方法，即方差-协方差法，并通过介绍如何利用V......
文章阐明了VaR的基本理论和VaR计算的基本方法，并对常用的VaR模型的计算方法及特点进行了深入的比较分析。文章还对投资组合的VaR进......
