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本文对香港股票市场恒生指数的统计性质进行了经验分析,给出了恒生指数对于从1分钟到128分钟时间跨度的收益的概率分布函数.分析结......
有效市场假说认为，资产的所有相关信息应当立即融入到证券价格中去，然而许多市场异象表明市场并非那么有效。行为金融学认为，在有限注......
2005年上半年,股票市场震荡走低,而债券市场则一路上扬。与之相对应,偏债型和债券型基金成为赢家,整体取得正的净值收益,而股票型......
截至2012年8月,在过去五年里,亚克曼基金总收益为47.2％,同期标普500指数收益为-1.1％,在过去十年里,亚克曼基金的收益为174.5％,同期标......
采用1996年1月至2002年8月之间的月宏观经济数据与股指为样本,运用VAR方法来研究中国股票市场受宏观经济信息影响的程度。研究表明......
以深、沪两市1997～2002年间主要指数的日收益为样本,考察了沪深两市天气与股指日收益的关系.结果表明,日照与股指收益存在稳定而显......
