扭曲概率相关论文
传统的数学期望（即关于可加测度的数学期望）在风险定价和效用理论中起者重要的作用。然而,在很多市场中价格函数是非可加的,在保险市......
在国际经济界,非可加概率测度的研究是一个热门问题,许多数学家和经济学家都用非可加概率测度来度量不确定性。 我们知道在经典......
在Wang提出的保费公理体系下，用另一种方法证明了保费泛函满足一些性质时可以表示为关于扭曲概率的Choquet积分，并得到了一些相关的......
本文在Wang（1995）等人讨论简单的复合Benaulli风险情形下的扭曲保险定价的基础上．讨论了一般的复合风险的扭曲保险定价，并得出两个独立......
传统的期权定价模型主要是Black-Scholes模型、二叉树模型和鞅模型.本文主要是在传统的二叉树模型和鞅模型的基础上,给出了不确定......
