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文章通过建立Markov储蓄存款模型,使用1952-2018年的数据,验证了中国居民储蓄存款增长的周期性变化特征.结果显示:居民储蓄存款增......
通货膨胀与资产收益的关系一直是宏观经济学和金融经济学研究的热点问题。国外学者对这一问题进行了许多研究,多数研究集中在通胀......
本文将状态转换下的ARCH模型(SWARCH)引入到估计金融资产VaR中,以上证股票指数为例进行实证分析,并与传统GARCH(1,1)模型中正态分......
利用Markov区制转换模型,对我国1979年12月—2010年1月期间的人民币实际有效汇率的动态波动路径进行实证分析。从Markov区制转换模......
首次将三区制的Markov转移模型引入自回归模型,研究了1991-01～2008-06人民币实际有效汇率的动态波动路径.研究结果表明,1991年后的......
利用马尔科夫区制转移模型来具体刻画和分析我国通货膨胀率过程的时间动态轨迹，检验结果表明，我国通货膨胀过程可以划分为“通货膨胀......
在传统ARCH中引入体制服从2个状态Markov过程的SWARCH-t（2，3）模型，并与传统GARCH模型中误差项服从的正态、t、GED分布相比，SWARCH-t（2，3）模......
文章首次应用MS（3）一AR（2）模型研究了1988年1月一2008年11月间我国通货膨胀率的动态波动路径。研究结果表明：（1）MS（3）一AR（2）模型较好地刻画了......
本文运用SWARCH模型分析了我国医疗保健板块收益率的波动,并将医疗保健板块收益率与上证综指、深证成指收益率的SWARCH模型的估计......
文章基于区制转移模型对单因素CKLS短期利率模型进行扩展，并运用该扩展模型对我国短期拆借利率展开实证分析。分析结果表明我国短期......
如果观察时间序列足够长的时间,则可以看到通常存在一些时间段,其时间序列行为与前期相比有很大的变化,而这种显著的变化可视为时......
学位
本文应用Markov区制转移模型研究了1987-2008年2月我国通货膨胀率的动态波动路径。研究结果表明,我国通货膨胀波动存在显著的三区......
在对我国系统性金融脆弱性指数重构的基础上，应用Markov区制转移模型对金融脆弱性的区制状态进行划分。估计和检验说明Markov区制转......
短期利率动态一直是金融领域研究的热点，对其研究有助于利率风险管理，有助于对固定收益证券及利率衍生产品的定价，有助于判断宏观经济......
该文基于财政风险矩阵构建我国财政风险指标体系,并利用主成分分析法合成我国财政风险指数。在此基础上应用Markov区制转移模型对......
本文利用马尔科夫区制转移模型,基于1979年1月至2009年8月期间我国社会消费品零售总额月度同比增长率数据来具体刻画和分析我国消......
随着人类社会对气候变暖和温室气体之间相互关系认识的不断深入,全球许多国家或地区采取了多种措施开展节能减排,谋求低碳、可持续......
学位
本文首先探讨了不同状态、不同阶数的Markov转制模型,并重点对其极大似然函数进行了研究；其次,对一致风险测度公理进行了讨论,并定......
学位
我国房地产市场的运行状况受政策影响显著,而采用ARMA模型研究房地产价格波动无法将政策冲击对房地产市场造成的结构性变化考虑在......
文章利用Markov机制转换状态空间模型的平滑概率对中国经济周期的波动特征进行了分析研究,研究结果表明,经济扩张的平滑概率较好地......
构建了基于马尔可夫转换—广义自回归条件异方差(MS-GARCH)模型的汇率波动模型,并实证研究了2008年金融危机前后不同经济特征的国......
许多经济变量通常在一些时段都会经历突变,其时间序列过程就会显示出非常显著的戏剧性变化。时间序列的显著变化可以视为时间序列......
学位
Kim(1994)提出的Markov机制转换的状态空间模型(State-Space Models with Markov Switching)是当前较为流行的一种动态时间序列模......
随着全球经济一体化和我国期货市场的快速发展,国际金融市场风险对国内市场的冲击愈发明显。准确分析期货价格的波动特征,是识别市......
通货膨胀与资产收益的关系一直是宏观经济学和金融经济学研究的热点问题。国外学者对这一问题进行了许多研究,多数研究集中在通胀......
本文应用Markov区制转移模型,对我国1984年以来通货膨胀率的动态路径进行了模拟分析。估计和检验发现了我国通货膨胀路径中不仅存......
文章采用2000-2013年间的月度数据,从长期和短期影响因素的角度分别构建相应最优的马尔科夫区制转换模型,研究同一类型因素中影响......
股市波动状态和趋势分析,既可以为投资者投资行为提供信息,又可为监管部门市场调控提供决策参考。文章通过多个检验指标选择最优马......
本文运用马尔科夫区制转移模型描述和研究中国股票市场综合指数日收盘价序列的动态轨迹,以此来研究中国股市的牛、熊市周期。实证......
期刊
通过建立两状态的马尔科夫区制转换（MS）模型，刻画了1997．01—2010．11期间中国FDI变化路径的动态特征。实证分析结果表明，在近10多年的发......
期刊
