估计风险相关论文
作为一种先进的金融风险管理工具,同时也是国际金融监管工具，风险估值模型或称VaR模型(Value at R isk)引入我国股票市场，有利于加强......
研究了当投资者在某个证券子集上存在一定约束时,其构建的证券组合在证券全集上的有效性问题。将参数估计风险融入到投资组合决策......
计量经济模型总风险由模型（误设）风险和估计风险构成。本文同时运用基于频率统计的后视计量经济模型和基于MCMC模拟的贝叶斯方法对我......
次贷危机导致发达国家金融机构必须重新估计风险、分配资产，而新兴市场经济体的资产价格大幅缩水、本币贬值、投资规模下降、经济增......
房地产开发是一种预测未知的将来需求而进行产品开发的过翟，因而不确定性是整个过程的根基。往往收益越高的投资，风险也越大。对手房......
陕西商人把商业看作一场战争,每一次商业活动都是与对手的一次博弈,在这种心态下,陕西商人形成了敢作敢为、敢于冒险的作风。陕西......
在信息不对称广泛存在的资本市场场合,会计信息质量具有重要性.由于投资者的鉴别能力有限,会计信息质量的不确定性便会给信息使用......
本文从模型风险的角度,选取环境突变样本区间,对"模型的复杂性和期货套期保值效率"这一问题进行研究。采用随机系数马尔科夫体制转......
针对期货最优套期保值策略估计中可能存在的估计风险问题,本文对单变量线性回归模型(OLS模型)和多变量线性回归模型(VAR模型和EC-V......
运用状态空间模型并基于卡尔曼滤波方法对中国铜期货市场时变最优套期保值比进行估计.对OLS、VAR、VECM、CC-GARCH及SSPACE等模型......
笔者分析了内部控制质量与企业风险、权益资本成本的作用机理,首先内部控制质量的提高直接降低了企业的经营管理风险,企业的权益资......
传统均值—方差模型应用于投资实践时将参数的估计值看作是其真实取值,从而忽略了估计风险对投资决策的影响。基于此,文章提出了基......
