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针对近几年在研究金融市场超高频序列时出现的ACD模型和SCD模型,运用MCMC方法采用沪市分笔交易数据得到两类模型的参数进行估计值......
本文充分利用我国限价指令驱动市场分笔数据所包含的信息。在交易量持续期的基础上，提出一个符合限价指令驱动市场特征的流动性指标......
流动性是度量市场效率最基本的核心指标,是股票市场的基本属性。流动性的测算研究和影响流动性的因素研究,对投资者和市场监管者都......
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