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“高峰厚尾”分布相关论文
SV与GARCH模型对金融时间序列刻画能力的比较研究
围绕金融市场上的两个典型现象 :时间序列分布上的“高峰厚尾”性和“平方序列微弱而持续的自相关”性 ,对比 SVAR(1)模型和 GARCH......
期刊
GARCH模型
SV模型
“高峰厚尾”分布
自相关函数
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