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[学位论文] 作者：韩其恒,,
来源：天津大学 年份：2003
正确的投资决策是建立在对收益率与风险的可靠预测之上的，而可靠的预测只能通过基于现实假定上的统计模型而得到。稳定分布能够描述金融数据中的两个重要经验特征：厚尾以及倾斜......
[期刊论文] 作者：韩其恒,唐万生,李光泉,
来源：系统工程与电子技术：英文版 年份：2003
Probability criterion has its practical significance, and its investment decision-making is determined by the expected discounted wealth. In a complete, standar...
[会议论文] 作者：韩其恒,唐万生,李光泉,
来源：第五届中国青年运筹与管理学者大会 年份：2003
本文利用特征变换法对深圳成分指数的日收益率分布进行了稳定分布的拟合,验证了深圳成分指数日收益率序列的尖峰厚尾现象....
[期刊论文] 作者：韩其恒,唐万生,梁建峰,
来源：系统工程学报 年份：2003
从概率角度出发,提出一种新型证券投资组合模型.该模型把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.文中将概率准则模型与传统模型作对比分析,解释了该模型的现实意义.在...
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