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[期刊论文] 作者：田树喜,夏天洋,杨童舒,
来源：东北大学学报:社会科学版 年份：2019
利用VAR-BEKK-GARCH模型,对2015年中国A股市场大震荡期间三种股指期货的价格先导及波动溢出效应进行了计量检验。检验结果显示,大震荡期间中证500指数期货的价格先导作用显著...
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