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[期刊论文] 作者：李紫琴,,
来源：时代金融 年份：2012
本文从利率市场化的背景入手,首先利用我国国债市场的数据,对利率期限结构进行了研究,然后构建出基于Fisher-Weil久期的利率风险度量模型。最后,以招商银行的年报数据,对模型...
[期刊论文] 作者：李紫琴,
来源：时代金融 年份：2012
【摘要】本文从利率市场化的背景入手，首先利用我国国债市场的数据，对利率期限结构进行了研究，然后构建出基于Fisher-Weil久期的利率风险度量模型。最后，以招商银行的年报数据，对模型进行实例检验，验证了模型的可行性和有效性。 【关键词】商业银行 利率风险 Fis......
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