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[学位论文] 作者：彭文瀚,
来源：华中科技大学 年份：2023
针对金融市场时间序列数据的预测问题,本文提出了时间卷积网络模型对A股市场的股票价格走势进行涨跌分类预测。按照有效市场假说的内容,金融市场内的各种信息会在股票的价格变化中充分反映,股票的价格具有被预测的可能性。由于股票市场的预测存在多尺度、非平稳......
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