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[期刊论文] 作者：孙全德,邓雪,,
来源：吉首大学学报(自然科学版) 年份：2017
比较以方差为风险构建的均值-方差模型、以半方差为风险构建的均值-半方差模型、以绝对离差为风险构建的均值-离差模型可知,在同等收益水平下以半方差为风险最符合投资者心理...
[期刊论文] 作者：孙全德,邓雪,,
来源：兰州文理学院学报(自然科学版) 年份：2017
Markowitz定义的以证券收益率的方差为证券风险的度量方式存在计算复杂、高估风险（高于期望收益的部分也视为风险的范畴）和收益率分布只能是正态分布的局限性.为了解决这种风险......
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