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[期刊论文] 作者：刘小茂,马林,,
来源：统计与决策 年份：2006
风险价值（VaR）是金融市场风险测量的主流模型，条件风险价值（CVaR）是一种被学术界认为比VaR更为合理有效的现代风险管理方法。本文我们尝试从相对价值（即价值之比）这一指标出发来刻画......
[期刊论文] 作者：李小平,刘小茂,
来源：统计与决策 年份：2006
一、引言 继VaR之后,一致性风险度量已成为金融风险领域一个新的研究热点.一致性风险度量之一的谱风险测度,包括了迄今所提出的几乎所有的一致性风险度量（CVaR、ES等）.与VaR...
[期刊论文] 作者：杜红军, 刘小茂,,
来源：应用数学 年份：2006
金融资产收益率的实际分布具有明显尖峰肥尾等特性,正态分布不能描述这一特性,本文采用拉普拉斯分布来刻画尖峰肥尾性,给出了该分布下金融资产的VaR和CVaR风险值的计算和估计...
[期刊论文] 作者：刘小茂,杜红军,
来源：中国管理科学 年份：2006
本文利用统计理论的优良点估计方法来估计金融市场风险的VaR和CVaR，既可避开现有方法中大量的模拟计算和参数估计等工作，又可提高估算精度。在资产-正态模型下，根据不同的风险估......
[期刊论文] 作者：刘彪,刘小茂,
来源：武汉科技学院学报 年份：2006
建立边缘分布为t-EGARcH分布连接函数为多元正态Copula函数的概率分布模型，利用MonteCarlo模拟估计金融变量资产和组合的VaR与CvaR．...
[期刊论文] 作者：孔波,刘小茂,张钧,,
来源：计算机应用 年份：2006
研究了支持向量、中心距离比值、边界向量以及增量学习之间的关系,提出了基于中心距离比值的增量支持向量机。与传统方法相比,基于中心距离比值的增量支持向量机有效的利用了中心距离比值,解决了CDRM+SVM的阈值选取问题;且适合于增量学习;从而在保证了支持向量......
[期刊论文] 作者：刘小茂,罗樱,李楚霖,
来源：管理工程学报 年份：2006
本文给出了在绩效——VaR风险有效前沿上，满足安全第一标准的最优证券组合的求解方法和相关结果。这些结果可以使金融机构和投资者在满足其给定安全标准的前提下选取到最优的...
[期刊论文] 作者：苏展,刘小茂,曹淑娟,孔波,
来源：计算机工程与应用 年份：2006
文章提出了两种快速分类的方法——基于最小超球体的平分最近点法和基于最小超球体的按比例划分法。前者只对分别包含正、负类训练点的两类超球体线性可分的情形有效．后者则适......
[期刊论文] 作者：孔波,刘小茂,曹淑娟,苏展,
来源：计算机工程与应用 年份：2006
利用支持向量机中支持向量的稀疏性和支持向量分布于分划超平面周围的性质，该文提出了一种预抽取相对较近边界向量的选块算法的新算法，该算法减少了普通选块算法的迭代次数和提......
[期刊论文] 作者：曹淑娟,刘小茂,张钧,刘振丙,
来源：计算机工程与应用 年份：2006
针对两类分类问题中样本点数量多、类别模糊且有孤立野点的情况，论文在类中心向量方法的基础上，提出了一种基于类中心思想的去边缘模糊支持向量机，该方法用类中心思想预先去掉那......
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