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[期刊论文] 作者：李小平,刘小茂,
来源：中国管理科学 年份：2005
本文基于由Carlo Acerbi(2002)提出的一类一致性风险度量一谱风险测度M,给出了谱风险测度的一些性质及构造谱密度的一种具体形式;重点讨论了正态情形下风险资产组合的均值-M...
[期刊论文] 作者：刘小茂, 田立,,
来源：华中科技大学学报(自然科学版) 年份：2005
对两种风险度量方法———风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的性质和最优化算法进行了比较.首先对它们具有的性质如平移不变性等进行了比较,其中CVaR独有的次可加性最能显...
[期刊论文] 作者：刘小茂, 罗樱,
来源：华中科技大学学报：自然科学版 年份：2005
通过优化方法给出了在均值-CVaR有效前沿上,满足给定的三种安全第一标准的最优证券组合、最优证券组合的期望收益及其CVaR风险值的求解方法和相关结果.三种安全第一标准的经...
[期刊论文] 作者：刘振丙,刘小茂,
来源：应用数学 年份：2005
包括图像识别在内的很多应用领域里,把单个样本表示成向量的集合的形式是很自然的想法,利用一个合适的核函数我们可以把这些向量映射到一个更高维的Hilbert空间,在这个高维空...
[期刊论文] 作者：刘小茂, 李楚霖, 王建华,,
来源：管理工程学报 年份：2005
本文基于CVaR风险计量技术,讨论了正态情形下风险资产组合的均值—CVaR有效前沿,探究了其经济含义,并与经典的均值—方差有效前沿进行了对比研究。...
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