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[期刊论文] 作者：王刚,刘小茂,
来源：中国现场统计研究会2003年学术年会 年份：2003
根据VaR的基本原理,对VaR的有效性进行了讨论.关于VaR提出了一个基于二点分布的检验模型,证明了存在一致最优检验,并给出了检验的表达式和拒绝域,同时鉴于金融数据的庞大性,...
[期刊论文] 作者：刘小茂,张钧,
来源：数学杂志 年份：2003
本文对增长曲线模型中的回归系数B提出了一种新的估计形式--广义根方估计B(K),其中K=diag(k1,k2,…,kp),并证明了通过广义根方偏参数ki(i=1,2,…,p)的适当选取可使得该估计在...
[期刊论文] 作者：于红香,刘小茂,
来源：中国现场统计研究会2003年学术年会 年份：2003
本文对随机波动均值内模型(SV-M)应用极值理论(EVT)的方法估计了金融回报的风险价值(VaR)和期望短缺(ES).用SV-M建模异方差金融回报时间序列,刻画了其波动聚类.用蒙特卡罗极...
[期刊论文] 作者：刘小茂,李楚霖,王建华,
来源：管理工程学报 年份：2003
本文基于CVaR风险计量技术，讨论了正态情形下风险资产组合的均值一CVaR边界，探究了其经济含义，并与经典的方差风险下的均值一方差边界进行了对比研究，为彻底解决均值一CVaR的有效......
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