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[期刊论文] 作者：郑尊信,黄伟,,
来源：金融学季刊 年份：2013
本文充分考虑国内商品市场周期波动和境内外市场联动关系,通过探究期货市场风险溢价来源,构建期货市场基差变动的宏观经济因素模型。实证研究发现,市场利率、股权风险溢价等...
[期刊论文] 作者：郑尊信,王飞,,
来源：数学的实践与认识 年份：2013
试图将极端价格波动成因归结于系统惯性因素和极端随机冲击因素,借助Copulas-GARCH模型,将其引入期货和现货价格联动的计量模型之中,以持有便利收益高的沪铜作为研究样本,实...
[期刊论文] 作者：郑尊信,徐晓光,,
来源：经济研究 年份：2013
商品库存是剖析货币政策在商品市场传导机制的关键切入点。本文尝试借助库存理论的供求均衡(而非无套利均衡)分析框架来重构货币政策下的商品价格"超调模型"。理论分析发现:...
[期刊论文] 作者：郑尊信;唐明琴,
来源：经济学动态 年份：2013
便利收益研究散落于商品库存理论、价格演变及其衍生品定价的相关文献当中，尚缺乏独立且系统的归纳与梳理。本文以便利收益的理论模型演化作为主要线索，观察便利收益的理论发展脉络，研究发现：便利收益研究主要集中在便利收益来源解释、理论测度及动态过程模型等方面......
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