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[期刊论文] 作者：莫天瑜,,
来源：金融博览(财富) 年份：2013
进入2013年以来,我国债券ETF创新力度加大,信用债ETF、公司债券ETF和高收益债券ETF纷纷申请批准成立。为配合我国债券市场产品创新,中证指数公司编制了上证5年期国债指数。该...
[期刊论文] 作者：王玮,莫天瑜,,
来源：金融市场研究 年份：2013
经过近四十年的发展,全球主要发达国家和新兴国家均建立了各自的国债期货市场。总结和对比当前我国国债期货重启的新环境和合约规则设计,可以发现当前推出的国债期货比"327"...
[期刊论文] 作者：郑振龙,莫天瑜,,
来源：财贸经济 年份：2011
本文基于利率期限结构的主成分分析结果,通过构建回归方程的方法,针对上一轮经济周期中的升息期和受金融危机影响的降息期,实证研究了央票发行利率与央票市场利率间双向关系...
[会议论文] 作者：郑振龙,莫天瑜,
来源：第四届(2011)《中国金融评论》国际研讨会 年份：2011
期权做市商由于承担做市义务而被动持有期权头寸，使其暴露在一定风险之下。本文关注的是做市商因风险暴露而要求的风险补偿会否影响其期权报价？反映在隐含波动率形状上会有......
[期刊论文] 作者：郑振龙,莫天瑜,,
来源：当代财经 年份：2010
基于对经济正常波动时期与金融危机时期央票发行对央票交易成本的影响分析,结论表明央票交易成本中流动性成本显著高于信息不对称成本。在经济正常波动时期,央票发行顺应市场...
[期刊论文] 作者：郑振龙, 柯鸿, 莫天瑜,,
来源：管理科学学报 年份：2010
在仿射利率期限结构动态模型(affine DTSM)框架下,利率风险价格主要有4种设定形式:完全仿射模型(CAM)、实质仿射模型(EAM)、扩展仿射模型(EXAM)和半仿射模型(SAM),经过前人理...
[期刊论文] 作者：李雅珍, 莫天瑜, 蒋烨,,
来源：浙江工业大学学报(社会科学版) 年份：2006
区域农业保险以农户理论为研究起点,根据区域农户状况、经济发展水平、区域风险等设计区域农业保险模式,同时发展区域农业保险中要注意结合财政、金融等政策,给予农业保险以...
[会议论文] 作者：郑振龙[1]柯鸿[2]莫天瑜[1],
来源：第六届中国金融学年会 年份：2009
在仿射利率期限结构动态模型(Affine DTSM)框架下,利率风险价格主要有四种设定形式:完全仿射模型(CAM)、实质仿射模型(EAM)、扩展仿射模型(EXAM)和半仿射模型(SAM).其中,EAM...
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