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[期刊论文] 作者：李胜宏,
来源：大学数学 年份：2012
从2006年开始，浙江大学本科生按大类招生进行培养，即在大学第一年，不分系和专业，为了配合学校的教育教学改革，对传统的“数学分析”的内容和教学方法进行调整和改革，现将几年的探索......
[期刊论文] 作者：李胜宏, 刘文琼,,
来源：教育教学论坛 年份：2012
针对我国培养金融数学专业人才的必要性及存在问题进行深入剖析,提出培养金融数学专业人才的具体方案和措施：优化课程设置模式,强化教学实验环节,提高整体师资水平。通过以上...
[期刊论文] 作者：鲍群芳,陈思,李胜宏,,
来源：金融理论与实践 年份：2012
VIX期权作为波动率衍生品能为金融机构提供有效的市场风险对冲工具。文献中对VIX期权定价的实证分析误差都很大,原因在于模型的选取误差以及校正方法和样本选取不妥。通过在V...
[期刊论文] 作者：陈思,鲍群芳,李胜宏,,
来源：高校应用数学学报A辑 年份：2012
利用约化方法实现贷款组合渐进单因子模型,得到渐进单因子约化模型.为刻画联贷联保业务中联保体内的违约传染,又构建渐进单因子传染模型,使联保体内的违约相关由因子依赖和交...
[期刊论文] 作者：顾聪,李晓,李胜宏,
来源：中国科技纵横 年份：2012
变额年金在欧美保险市场中占了相当的比例，美国市场年保费规模大概有1700亿美元，占年金保险市场近一半的份额。但变额年金的风险一直饱受争议，在金融危机中受到了较大冲击，北美地......
[期刊论文] 作者：黄文礼, 陶祥兴, 李胜宏,,
来源：数学学报 年份：2012
假定股票价格和利率的运动过程服从几何分数维布朗运动,利用风险对冲技术,分数维布朗运动随机分析理论与偏微分方程方法,得到了分数维Vasicek随机利率下欧式期权所满足的定价...
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