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[学位论文] 作者：郁瑞澜,
来源：湖北工业大学 年份：2021
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[期刊论文] 作者：郁瑞澜,商豪,
来源：湖北工业大学学报 年份：2021
选取2019年12月23日至2020年8月31日到期日在两个月内的沪300ETF平价看涨期权的日交易数据,计算出隐含波动率,发现存在明显的“波动率微笑”现象;构建Heston模型,并用MCMC法中的Gibbs算法对其参数进行估计。结果表明,B-S公式的定价偏高,相比B-S模型,Heston模型......
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