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[学位论文] 作者：许健森,,
来源：闽南师范大学 年份：2020
随机波动率(SV)模型是金融时间序列研究领域的重要模型,能够较好地刻画波动率的时变性特征。由于SV模型的似然函数的复杂性,我们一般使用基于贝叶斯框架下的MCMC方法对其进行...
[期刊论文] 作者：许健森,李城恩,施建华,
来源：闽南师范大学学报（自然科学版） 年份：2020
为了更快更准确地使用MCMC算法估计SV模型的未知参数,结合现有的MMP算法以及有限正态混合近似算法,提出了一种快速的MCMC算法(FMCMC),通过随机模拟实验,验证表明FMCMC比其他...
[期刊论文] 作者：林海清,许健森,李城恩,施建华,
来源：闽南师范大学学报:自然科学版 年份：2019
如何合理地选取阙值是金融风险测度理论和估计建模的热点前沿问题,阈值选择的合适与否会直接影响模型的拟合效果,进而影响到金融风险测度的精确程度.传统的阙值选取方法是以...
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