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[学位论文] 作者：王鲁非,,
来源： 年份：2011
经典的风险理论通常是根据收益率序列的样本数据估计资产组合损失分布函数,然后得出一定置信水平下的可能损失。但近年来,人们越来越发现根据总体损失数据得到的损失分布模型...
[期刊论文] 作者：王鲁非,
来源：西部皮革 年份：2016
现本文主要是对横杆机器人冲压自动化输送系统进行详细阐述,望为相关工作人员提供有效借鉴和参考。...
[期刊论文] 作者：王鲁非,,
来源：西部皮革 年份：2016
在原有的基础上进行创新以及设计,成功开发出一套3台行走弧焊机器人,采用左右工位布局工装夹具,任何一个工装工位均具有自动扶梯桁架自动化焊接系统,该系统由气缸升降平台4组...
[期刊论文] 作者：王齐,王鲁非,
来源：软件工程师 年份：2002
风险投资是伴随着科技创新浪潮发展起来的一种新型的金融工具,它的投资对象主要是一些高科技企业.风险投资与其投资的企业间存在信息不对称.本文主要研究了如何采取有效的策...
[期刊论文] 作者：王鲁非,陈守东,
来源：经济视角 年份：1999
在地区经济增长中,资本问题是关键的制约因素,而解决资本约束的有效途径,是继续扩大对外开放,不断改善投资环境,吸引更多的外资,为经济发展服务。...
[期刊论文] 作者：陈守东;王鲁非,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2002
本文应用方差-协方差法及历史模拟法计算了上海证券交易所综合指数的VaR值.对计算结果进行Kupiec似然比检验后可以看出GARCH模型得出的上证指数收益率VaR值最有效,其他方法由于分布假设及所用方法的缺陷,使得计算结果不能或只能在少数置信水平下才能通过检验.......
[期刊论文] 作者：陈守东,王鲁非,王晨,,
来源：工业技术经济 年份：2011
本文基于二元向量区制转移模型,分析股市和汇率波动率的区制关联性,并依据4种模型结构对我国股市波动性的预测效果进行比较。结果表明2005年7月汇改以来,汇率波动率的均值区...
[期刊论文] 作者：孔繁利,王鲁非,陈守东,
来源：数量经济研究 年份：2015
本文将压力测试纳入一般性的风险测度模型,在一致性框架下讨论了压力测试和极值分布模型(GPD)对金融时间序列尾部的风险测度问题,并应用上证综合指数历史数据及历史模拟法、E...
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