搜索筛选:
搜索耗时2.5656秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 5 篇相符的论文内容
发布年度:
[学位论文] 作者：王联欣,,
来源： 年份：2014
计算机技术的快速发展为金融理论与实务带来了强大生命力,直接体现于金融数据的指数增长模式,也正是在此背景下,基于海量高频数据的金融研究才得以迅速发展和壮大。本文主要...
[期刊论文] 作者：王联欣,
来源：投资与理财 年份：2015
近期，国内量化对冲基金正在经历一场史无前例的严峻考验，因为它们赖以生存的对冲工具——股指期货正在面临严格的管控。 如果说中金所在8月底上调非套保持仓保证金的举措只是为了抑制股指期货的过度投机，那么9月2日的四条“狠招”就相当于掐住了股指期货的七寸......
[期刊论文] 作者：高爽,王联欣,
来源：重庆理工大学学报：自然科学 年份：2017
沪深300股指期货与股票现货之间的波动关系近年来受到学者的广泛关注。首先使用5 min高频数据计算了沪深300股指期货与股票指数的已实现波动率序列,发现二者之间高度相关,之...
[期刊论文] 作者：王联欣,高爽,王颖,,
来源：重庆理工大学学报(自然科学) 年份：2017
以深证成指、中小板指和创业板指为例,研究了我国主板、中小板和创业板之间的流动性和波动溢出效应,发现我国三大板块之间存在系统流动性。在使用BEKK-GARCH模型检验波动溢出...
[期刊论文] 作者：常建勇,郭灿,杨宝臣,王联欣,,
来源：经济与管理研究 年份：2015
本文通过引入带机制转换的向量自回归模型对信息交易概率模型进行改进,以描述信息不对称程度。通过面板回归的方法对中国证券市场信息不对称程度的可能影响因素进行了分析。...
相关搜索：
